الأعداد السابقة
السنة :20 العدد : 1 2013
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
تطبيق إستراتيجية الاستثمار "Dogs of the Dow"على المؤشر "Euro Stoxx 50"(باللغة الإنجليزية)
DOI :
المؤلف : رضا فران
محمد شهروز
يهدف هذا البحث إلى تقييم أداء تطبيق إستراتجية الاستثمار "دوغز أف ذا داو" على أداء مؤشر "يورو ستوكس ٥٠" وذلك بفحص أداء محفظة استثمار افتراضية. وقد اعتمدت تلك الإستراتيجية مقارنة بالمؤشر خلال الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠١٠. ويتبين من الدراسة أن أداء محفظة دوغز يتفوق على أداء "يورو ستوكس٥٠ " في١٣ سنة من السنوات العشرين. وإذا استخدمنا قياس الأداء السنوي تبين أن محفظة دوغز تعطي مردوداً صافياً يزيد على مردود المؤشر بحوالي ٦.٤١٪ أما أداء المخاطر المعدل لمحفظة دوغز ومن خلال قياسها باستخدام مؤشر شارب، فإنه يزيد على"يورو ستوكس ٥٠ " بحوالي ٦٥٪.